ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

System GMM med strukturella brott

System GMM med strukturella brott utökar Blundell-Bonds System GMM-estimator för dynamiska paneldata genom att explicit ta hänsyn till strukturella brott — plötsliga regimförändringar i lutningar, intercept eller dynamik — som, om de ignoreras, snedvrider koefficientestimaten och ogiltigförklarar momentvillkoren som ligger till grund för standard GMM-inferens.

Tillämpa med EconMindSnartVideoSnartLadda ner bildspel

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Metodkarta

Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.

Källor

  1. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8
  2. Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/structural-break-system-gmm

Vilken metod?

Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.

Jämför sida vid sida

Refereras av

ScholarGateStructural Break System GMM (Structural Break System Generalized Method of Moments). Hämtad 2026-06-15 från https://scholargate.app/sv/econometrics/structural-break-system-gmm · Datamängd: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026