System GMM med strukturella brott
System GMM med strukturella brott utökar Blundell-Bonds System GMM-estimator för dynamiska paneldata genom att explicit ta hänsyn till strukturella brott — plötsliga regimförändringar i lutningar, intercept eller dynamik — som, om de ignoreras, snedvrider koefficientestimaten och ogiltigförklarar momentvillkoren som ligger till grund för standard GMM-inferens.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/structural-break-system-gmm
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Arellano-Bond GMM-estimatorEkonometri↔ jämför
- Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)Ekonometri↔ jämför
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ jämför
- Panel System GMM (Blundell-Bond-skattare)Ekonometri↔ jämför
- Strukturell Brytpunkt Differens-GMMEkonometri↔ jämför
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →