Moving Average (MA) Model
Glidande medelvärdesmodellen av ordning q — skrivs MA(q) — uttrycker det aktuella värdet av en tidsserie som en linjärkombination av de aktuella och tidigare slumpmässiga chocken (innovationerna). Till skillnad från AR-modellen som använder fördröjda värden av själva serien, använder MA-modellen fördröjda feltermer, vilket gör den väl lämpad för att fånga kortvariga störningar som försvinner över q perioder.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ compare
- ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)Ekonometri↔ compare
- Autoregressiv modell (AR)Ekonometri↔ compare
- SARIMA-modellenEkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →