Robust ARCH-modell

Den robusta ARCH-modellen utökar det klassiska ramverket för Autoregressive Conditional Heteroscedasticity genom att ersätta den vanliga maximum likelihood-skattaren med robusta alternativ som nedviktar eller eliminerar inflytandet från extremvärden. Detta gör volatilitetsuppskattningarna motståndskraftiga mot extrema observationer som ofta förorenar finansiella och makroekonomiska tidsserier.