Pesaran-Timmermann-testet för riktningsprediktiv noggrannhet
PT-testet, introducerat av Pesaran och Timmermann (1992), är en icke-parametrisk procedur som utvärderar om en prognosmodell korrekt förutsäger riktningen (tecknet) för en målvariabel oftare än vad som kan förväntas av slumpen. Det används flitigt inom finansiell ekonometri och makroekonomisk prognostisering för att bedöma en modells praktiska nytta utöver enkla felmått, särskilt när den ekonomiska kostnaden för att få fel riktning är hög.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/pesaran-timmermann-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Diebold-Mariano-testet för lika prediktiv noggrannhetEkonometri↔ jämför
- Runs TestStatistik↔ jämför
- Tecken testStatistik↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →