Tidsvarierande parameter System GMM
Tidsvarierande parameter System GMM utökar Blundell-Bonds System Generalized Method of Moments-skattare för att tillåta att regressionskoefficienter förändras över tid. Genom att kombinera den instrumentbaserade korrigeringen för dynamisk endogenitet med en tidsvarierande koefficientstruktur, fångar metoden både persistensen hos den lagrade beroende variabeln och strukturella skift i regressorernas effekt över perioder.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Arellano-Bond GMM-estimatorEkonometri↔ jämför
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ jämför
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ jämför
- Panel System GMM (Blundell-Bond-skattare)Ekonometri↔ jämför
- Tidsvarierande parameter Arellano-Bond GMMEkonometri↔ jämför
- Tidsvarierande parameter-differens-GMMEkonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →