Phillips-Ouliaris Residualbaserade Kointegrationstest
Phillips-Ouliaris-testet, introducerat av Phillips och Ouliaris i deras artikel i Econometrica från 1990, är en residualbaserad icke-parametrisk procedur för att testa nollhypotesen om ingen kointegration bland en uppsättning integrerade I(1)-tidsserier. Det korrigerar OLS-residualer från en kointegrerande regression för seriell korrelation och endogenitet med hjälp av kärnbaserade långsiktiga variansestimatorer, vilket ger två statistiska mått—Z_alpha (varianskvot) och Z_t (normaliserad koefficient)—vars asymptotiska fördelningar är tabulerade specifikt för system med flera stokastiska regressorer.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/phillips-ouliaris-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Johansen / Engle-Granger kointegrationstestEkonometri↔ jämför
- Phillips-Perron (PP) enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →