Ramsey RESET-test för funktionsform
Ramsey RESET-testet, framlagt av James Ramsey 1969, är ett generellt test för misspecifikation av funktionsform i en linjär regression – för utelämnade icke-linjära samband mellan responsvariabeln och regressionsvariablerna. Det lägger till potenser av de anpassade värdena till modellen och kontrollerar om de signifikant förbättrar anpassningen; om de gör det, har den ursprungliga linjära specifikationen lämnat systematisk struktur oförklarad.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Ramsey, J. B. (1969). Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 31(2), 350–371. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1969.tb00796.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Ramsey Regression Equation Specification Error Test (RESET). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/ramsey-reset-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Multipel linjär regressionStatistik↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- PolynomregressionStatistik↔ jämför
- Whitetest för heteroskedasticitetEkonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →