Hatemi-J asymmetriska kausalitetstest
Hatemi-J:s asymmetriska kausalitetstest, introducerat av Abdulnasser Hatemi-J år 2012, utvidgar Granger-kausalitetsramverket för att tillåta att kausala samband mellan de positiva och negativa komponenterna av integrerade tidsserier skiljer sig åt. Genom att dekomponera varje serie till kumulativa positiva och negativa partialsummor och bädda in Toda-Yamamoto-metoden inom ett VAR, möjliggör testet för forskare att skilja mellan huruvida positiva chocker, negativa chocker, eller båda driver kausalitet mellan ekonomiska variabler.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Granger kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Hatemi-J kointegrationstest med två regimskiftenEkonometri↔ jämför
- Toda-Yamamotos Granger-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →