Tidsvarierande parameter EGARCH-modell
TVP-EGARCH-modellen utökar Nelsons (1991) Exponential GARCH genom att tillåta parametrarna i volatilitets-ekvationen – inklusive koefficienten för hävstångseffekten – att kontinuerligt driva över tid. Detta gör det möjligt att fånga strukturella förändringar och regimutveckling i finansiella avkastningsvolatiliteter utan att införa ett fast brottdatum.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finansiell ekonomi↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →