Tidsvarierande parameter-differens-GMM
Tidsvarierande parameter-differens-GMM kombinerar Arellano-Bonds förstaderiverade GMM-skattare för dynamiska paneler med ett tillståndsrums- eller lokalt utjämnande ramverk som tillåter regressionskoefficienter att driva över tid. Den hanterar endogenitet och fördröjda beroende variabler samtidigt som den mildrar antagandet att strukturella samband förblir konstanta över alla perioder.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)Ekonometri↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →