Driscoll-Kraay-standardfel
Driscoll-Kraay-standardfel tillhandahåller en icke-parametrisk, heteroskedasticitets- och autokorrelationskonsistent (HAC) kovariansestimator för balanserade och obalanserade paneldata. Metoden, som introducerades av Driscoll och Kraay 1998, korrigerar inferensen när residualer uppvisar tvärsnittsberoende, seriell autokorrelation och heteroskedasticitet samtidigt – problem som är vanliga i makroekonomiska och internationella finanspaneler där enheter som länder eller industrier delar gemensamma chocker.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/driscoll-kraay-se
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Newey-West HAC-standardfelEkonometri↔ jämför
- Pesaran CD-test: Diagnostik för tvärsnittsoberoende i paneldataEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →