TGARCH-modell (Threshold GARCH)
Tröskel-GARCH (TGARCH)-modellen utvidgar det standardiserade GARCH-ramverket genom att tillåta positiva och negativa avkastningschocker att ha asymmetriska effekter på den betingade variansen. Negativa chocker — dåliga nyheter — förstärker typiskt volatiliteten mer än positiva chocker av samma magnitud, ett stiliserat faktum känt som hävstångseffekten. TGARCH fångar denna asymmetri genom en tröskelindikator som aktiveras när den föregående periodens chock var negativ.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+9 till
Källor
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/tgarch-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Ekonometri↔ jämför
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ jämför
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometri↔ jämför
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ jämför
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ jämför
- Vektorautoregression (VAR)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →