Pesaran CD-test: Diagnostik för tvärsnittsoberoende i paneldata
Pesaran CD-test är ett generellt diagnostiskt förfarande för att upptäcka tvärsnittsoberoende i paneldatamodeller. Testet, utvecklat av M. Hashem Pesaran (2021), är tillämpligt på både balanserade och obalanserade paneler med stora N och T, och behåller sin validitet även vid heterogena regressionskoefficienter. Testet används flitigt inom empirisk ekonomi, finans och politisk ekonomi som en förutsättningskontroll innan man väljer lämpliga estimatorer eller enhetsrotstest för paneldatauppsättningar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/pesaran-cd-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Breusch-Godfrey LM-test för seriekorrelationEkonometri↔ jämför
- CIPS-testetEkonometri↔ jämför
- Frees test för tvärsnittsberoende i paneldataEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →