Fourier ARIMA-modell
Fourier ARIMA-modellen utökar en standard-ARIMA-specifikation med trigonometriska sinus- och cosinustermer, vilket gör det möjligt att fånga jämn, gradvis strukturell förändring och flexibel icke-linjär säsongsvariation utan att specificera den exakta tidpunkten eller antalet brott i förväg. Den används flitigt inom tillämpad makroekonometri och finans för tidsserier som uppvisar långsamt utvecklande dynamik.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-arima-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ jämför
- SARIMA-modellenEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →