Fullt Modifierad OLS (FMOLS)-estimator
Fully Modified OLS, introducerad av Phillips och Hansen (1990), estimerar de långsiktiga koefficienterna för en kointegrerande relation bland I(1)-variabler. Den tillämpar en semiparametrisk korrektion på vanlig minsta kvadratmetod (OLS) för att avlägsna den bias som endogenitet och seriell korrelation annars inducerar i kointegrerade tidsserier eller paneldata.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fmols-estimator
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometri↔ jämför
- Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) skattareEkonometri↔ jämför
- Dynamisk OLS-estimator (Dynamic Ordinary Least Squares, DOLS)Ekonometri↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Panelkointegrationstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →