ScholarGate
Assistent
Regression modelDynamic panel

Anderson-Hsiao instrumentvariabel-estimator

Anderson-Hsiao IV-estimatorn är en metod för att konsekvent estimera dynamiska paneldata-modeller som inkluderar en fördröjd beroende variabel som en regressors. Föreslagen av Theodore Anderson och Cheng Hsiao 1981, löser den Nickell-bias som uppstår när fasta effekter elimineras genom första-differensiering, genom att instrumentera den differensierade fördröjda beroende variabeln med dess egen andra lag i nivåer eller differenser.

Tillämpa med EconMindSnartApply, compare, get guidance
Tools & resources
Ladda ner bildspel
Learn & explore
VideoSnart

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Metodkarta

Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.

Källor

  1. Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/anderson-hsiao

Vilken metod?

Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.

Jämför sida vid sida

Refereras av

ScholarGateAnderson-Hsiao IV (Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator). Hämtad 2026-06-17 från https://scholargate.app/sv/econometrics/anderson-hsiao · Datamängd: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026