Anderson-Hsiao instrumentvariabel-estimator
Anderson-Hsiao IV-estimatorn är en metod för att konsekvent estimera dynamiska paneldata-modeller som inkluderar en fördröjd beroende variabel som en regressors. Föreslagen av Theodore Anderson och Cheng Hsiao 1981, löser den Nickell-bias som uppstår när fasta effekter elimineras genom första-differensiering, genom att instrumentera den differensierade fördröjda beroende variabeln med dess egen andra lag i nivåer eller differenser.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/anderson-hsiao
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Instrumentvariabelmetoden (IV) för kausal inferensHälsoekonomi↔ jämför
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →