Robust ARDL-gränstest för kointegration
Det robusta ARDL-gränstestet är en utökad version av Pesaran-Shin-Smiths (2001) ARDL-gränstestmetod som löser dess två huvudsakliga svagheter: storleksförvrängning vid blandade integrationsordningar och problemet med degenererade fall. Den introducerar tre separata teststatistik — en övergripande F-test och två nya Wald-statistik för de beroende och oberoende variablerna — utvärderade mot bootstrap-genererade kritiska värden.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometri↔ jämför
- Johansen-test för kointegration och vektorsfelkorrigeringsmodellFinansiell ekonomi↔ jämför
- Icke-linjär ARDL (NARDL) modellEkonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →