Tidsvarierande parameter TGARCH-modell
TVP-TGARCH-modellen utvidgar Threshold GARCH genom att tillåta dess volatilitetsparametrar att utvecklas över tid via en tillståndsrymdrepresentation. Den fångar både hävstångseffekten – att negativa avkastningschocker ökar volatiliteten mer än positiva – och strukturella förändringar i den asymmetrin, vilket gör den väl lämpad för långa finansiella tidsserier som utsätts för regimskiften.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ jämför
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ jämför
- Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Ekonometri↔ jämför
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Ekonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →