Panelkointegrationstester (Pedroni, Kao, Westerlund)
Panelkointegrationstester kontrollerar om en uppsättning integrerade variabler delar en stabil långsiktig jämviktsrelation över ett panel av tvärsnittsenheter. Pedroni (1999, 2004) tillhandahåller tester för heterogena paneler med sju statistiska mått, Kao (1999) ger ett ADF-baserat test för homogena paneler, och Westerlund (2007) lägger till felkorrigeringsbaserade tester som är robusta mot strukturella brott och tvärsnittsbetingat beroende.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Mean Group (AMG) skattareEkonometri↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →