Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)
Fourier OLS är en OLS-regression utökad med lågfrekventa trigonometriska termer (sinus och cosinus) i regressormatrisen. Dessa Fouriertermer approximerar jämna, gradvisa strukturella förändringar i regressionssambandet över tid utan att kräva kännedom om antalet, tidpunkten eller formen på brotten.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-ols
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Fourier ARDL Bounds TestEkonometri↔ jämför
- Fourier Granger-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Icke-linjär OLS (icke-linjära minsta kvadratmetoden)Ekonometri↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Strukturellt brott OLSEkonometri↔ jämför
- Tidsvarierande Parameter OLS (TVP-OLS)Ekonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →