Icke-linjär ARCH-modell (NARCH)
Den icke-linjära ARCH-modellen (NARCH), introducerad av Higgins och Bera (1992), utvidgar Engle's ursprungliga ARCH-ramverk genom att tillåta att potensomvandlingen av volatilitet estimeras från data snarare än att fixeras till två. Denna flexibilitet fångar en bredare klass av volatilitetsdynamik som observerats i finansiella och makroekonomiska tidsserier.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Ekonometri↔ compare
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →