Dumitrescu-Hurlins panelgrangerkausalitetstest
Dumitrescu-Hurlin-testet (DH), introducerat av Elena-Ivona Dumitrescu och Christophe Hurlin i deras artikel i Economic Modelling från 2012, testar för Granger-icke-kausalitet i heterogena paneldata. Till skillnad från standardmetoder för panelkausalitet tillåter det varje tvärsnittenhet att ha sin egen distinkta kausala relation, vilket gör det väl lämpat för makropaneler av länder, företag eller regioner där homogenitet inte kan antas.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Granger kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Kónya Bootstrap Panel Granger-kausalitetEkonometri↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →