Poolad medelgruppsskattning (PMG)
Poolad medelgruppsskattning (PMG), introducerad av Pesaran, Shin och Smith (1999), är en paneldatateknik avsedd för dynamiska heterogena paneler där den långsiktiga jämviktsrelationen är gemensam för alla grupper, men kortsiktiga dynamiker och felvarianser tillåts skilja sig åt. Den är särskilt lämplig för makropaneler med måttligt N och T, såsom studier av länders tillväxt, energiförbrukning och finansiell utveckling.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. DOI: 10.1080/01621459.1999.10474156 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/pooled-mean-group
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometri↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →