Regression model

Enkel och dubbel exponentiell utjämning (SES / Holt)

Exponentiell utjämning är en familj av grundläggande tidsserieprognosmodeller där varje ny observation uppdaterar ett utjämnat estimat med en viktparameter. Enkel exponentiell utjämning (SES), introducerad av Robert G. Brown 1959, prognostiserar serier med en stabil nivå, medan Holts dubbla exponentiella utjämning, introducerad av Charles C. Holt 1957, lägger till en trendterm med parametrarna alfa och beta.

Tillämpa med EconMindSnartVideoSnartLadda ner bildspel

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Metodkarta

Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.

Enkel och dubbel exponentiell utjämning (SES / Holt)

ARIMA (Autoregressive In…Tillståndsrumsmodell (Ka…Strukturell tidsseriemod…ETS: Fel, Trend, Säsongs…Generaliserad Autoregres…GARCH-modellen (prognost…Holt-Winters tredubbla e…

Källor

Brown, R. G. (1959). Statistical Forecasting for Inventory Control. McGraw-Hill. link ↗
Holt, C. C. (1957). Forecasting Trends and Seasonals by Exponentially Weighted Averages. Office of Naval Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. link ↗

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/simple-exponential-smoothing

Vilken metod?

Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.

Jämför sida vid sida →

Refereras av

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) Modell ETS: Fel, Trend, Säsongsexponentiell utjämning Generaliserad Autoregressiv Konditionell Heteroskedasticitet (GARCH)GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Holt-Winters tredubbla exponentiella utjämning

Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →