BEKK-GARCH: Multivariat modellering av betingad volatilitet
BEKK-GARCH, föreslaget av Engle och Kroner (1995), är en multivariat GARCH-specifikation som modellerar den tidsvarianta betingade kovariansmatrisen för ett system av finansiella avkastningsserier. Uppkallat efter Baba, Engle, Kraft och Kroner, är det det dominerande ramverket för att kvantifiera volatilitetsspillover och dynamiska korrelationer mellan flera tillgångar eller marknader samtidigt, och har varit allmänt antaget av finansiella ekonomer och riskhanterare sedan mitten av 1990-talet.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/bekk-garch
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- DCC-GARCH (Dynamisk betingad korrelation)Finansiell ekonomi↔ jämför
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ jämför
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ekonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →