Breusch-Pagan-testet för heteroskedasticitet
Breusch-Pagan-testet, introducerat av Trevor Breusch och Adrian Pagan 1979, är ett Lagrange-multiplikatortest för heteroskedasticitet – tillståndet där variansen hos en regressions felterm varierar med förklaringsvariablerna. Det fungerar genom att regressera de kvadrerade OLS-residualerna på kandidatvariabler och kontrollera om de förklarar någon del av residualvariationen, vilket signalerar att antagandet om konstant varians är brutet.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/breusch-pagan-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Viktad minsta kvadratmetoden (WLS)Statistik↔ jämför
- Whitetest för heteroskedasticitetEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →