Frees test för tvärsnittsberoende i paneldata
Frees test, introducerat av Edward Frees 1995, är en icke-parametrisk diagnostisk procedur för att upptäcka tvärsnittsberoende i paneldata. Det är utformat för situationer där N (antal enheter) är stort och T (tidsperioder) är måttligt, vilket gör det till en standardkontroll före skattning innan panelregressionsmetoder som antar tvärsnittsoberoende tillämpas. Tillämpade ekonomer och samhällsvetare använder det rutinmässigt för att verifiera om enheter i panelen delar gemensamma chocker eller rumsliga kopplingar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Driscoll-Kraay-standardfelEkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostik för tvärsnittsoberoende i paneldataEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →