ScholarGate
Assistent
Regression modelQuantile-based

Tvärkvantilogram

Tvärkvantilogrammet utökar konceptet med tvärkorrelogram till kvantilpar av två tidsserier, och mäter beroendet vid olika kvantilnivåer. Det introducerades av Linton och Whang (2012) och fångar hur chocker vid specifika kvantilnivåer i en serie relaterar till rörelser i en annan, vilket möjliggör asymmetrisk beroendeanalys. Detta tillvägagångssätt är särskilt värdefullt när korrelationerna för nedsides- och uppsidesrisk skiljer sig väsentligt.

Tillämpa med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Källor

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Refereras av

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Hämtad 2026-06-15 från https://scholargate.app/sv/econometrics/cross-quantilogram · Datamängd: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026