Gregory-Hansens kointegrationstest med regimskifte
Gregory-Hansen-testet, introducerat av Allan Gregory och Bruce Hansen 1996, utökar det standardiserade Engle-Granger-kointegrationsramverket för att tillåta ett enda okänt strukturellt brott i kointegrationsrelationen. Det är utformat för forskare som misstänker att den långsiktiga jämvikten mellan integrerade variabler kan ha skiftat någon gång under urvalsperioden, och som vill testa för kointegration utan att förutsätta brytpunkten.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/gregory-hansen-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Johansen / Engle-Granger kointegrationstestEkonometri↔ jämför
- Hatemi-J kointegrationstest med två regimskiftenEkonometri↔ jämför
- Zivot-Andrews enhetsrotstest med en strukturell förändringEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →