Toda-Yamamoto kausalitetstest med strukturella brott
Toda-Yamamoto kausalitetstest med strukturella brott utökar den vanliga Toda-Yamamoto MWALD-proceduren (modified Wald) för att hantera ett eller flera strukturella brott i tidsserien. Genom att först identifiera brytpunkter och sedan inkludera dummyvariabler i den utökade VAR-modellen, bibehåller testet sin giltiga asymptotiska chi-två-fördelning oavsett variablernas integrations- eller kointegrationsordning, även vid regimskiften.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Granger-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Granger-kausalitet vid strukturbrottEkonometri↔ jämför
- Strukturell brott VAR-modellEkonometri↔ jämför
- Toda-Yamamoto-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Vektorautoregression (VAR)Ekonometri↔ jämför
- Zivot-Andrews strukturbrottestEkonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →