Fourier Zivot-Andrews enhetstest
Fourier Zivot-Andrews-testet utvidgar det klassiska Zivot-Andrews (1992) enhetstestet genom att ersätta skarpa, enskilda strukturella brottsdummar med en lågfrekvent Fourier-approximation, vilket gör att testet kan hantera jämna, gradvisa och multipla okända brott i en tidsseriers nivå eller trend.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- Fourier ADF-enhetstestEkonometri↔ jämför
- Fourier KPSS-test för stationaritet med jämna strukturella brottEkonometri↔ jämför
- Phillips-Perron enhetstestEkonometri↔ jämför
- Strukturellt brott ADF-enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- Zivot-Andrews strukturbrottestEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →