Icke-linjär OLS (icke-linjära minsta kvadratmetoden)
Icke-linjära minsta kvadratmetoden (Nonlinear Least Squares, NLS) estimerar regressionsmodeller där den betingade medelfunktionen är icke-linjär i parametrarna. Liksom standard-OLS minimerar den summan av kvadrerade residualer, men eftersom ingen analytisk lösning existerar hittas estimatet genom iterativ numerisk optimering. Under standardmässiga regularitetsvillkor är NLS konsistent och asymptotiskt normalfördelad.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generaliserad minstakvadratmetoden (GLS)Statistik↔ compare
- Maximum Likelihood EstimationStatistik↔ compare
- Icke-linjär ARDL (NARDL) modellEkonometri↔ compare
- Icke-linjär generaliserad minsta kvadratmetoden (NGLS)Ekonometri↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →