SARIMAX — Säsongsbunden ARIMA med exogena regressorer
SARIMAX utökar den säsongsbundna ARIMA-modellen (Box-Jenkins) genom att lägga till exogena förklarande variabler, så att den kan fånga effekten av helgdagar, ekonomiska indikatorer eller policysvariabler på en tidsserie. Den kombinerar icke-säsongsbunden och säsongsbunden autoregressiv och glidande medelvärdesdynamik med externa regressorer, och estimeras med maximum likelihood i tillståndsrumsform.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/sarimax
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ jämför
- Bayesiansk vektorautoregression (BVAR)Ekonometri↔ jämför
- Holt-Winters tredubbla exponentiella utjämningEkonometri↔ jämför
- Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →