KPSS-stationaritetstest
KPSS-testet, introducerat av Kwiatkowski, Phillips, Schmidt och Shin 1992, testar nollhypotesen att en serie är stationär mot alternativet att den innehåller en enhetsrot – det omvända jämfört med ADF- och Phillips-Perron-testerna. Genom att vända på bevisbördan är det utformat för att användas tillsammans med enhetsrottester så att de två kan bekräfta varandra och avslöja tvetydiga, gränsfall.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Källor
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ compare
- Johansen / Engle-Granger kointegrationstestEkonometri↔ compare
- Phillips-Perron (PP) enhetsrotstestEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →