Global VAR
Global VAR (GVAR) är ett storskaligt makroekonomiskt modelleringsramverk som länkar samman flera länder (eller regioner) via handels- och finansiella kanaler, vilket tillåter chocker i ett land att fortplanta sig genom det globala systemet. Det introducerades av Pesaran et al. (2004) och löser förbannelsen av dimensionalitet i internationella VAR-modeller genom att estimera landsspecifika VAR:er betingade på utländska variabler, och därefter lösa ett system som länkar samman alla länder. Detta tillvägagångssätt är ovärderligt för att analysera globala spridningseffekter och internationell policykoordination.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/global-var
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Panel VARXEkonometri↔ jämför
- Threshold Panel VAREkonometri↔ jämför
- Tidsvarierande parameterfaktorutökad VAREkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →