Fourier Phillips-Perron (Fourier PP) enhetstests
Fourier PP-enhetstestet utvidgar det klassiska Phillips-Perron-testet genom att bädda in lågfrekventa Fourierserier i den deterministiska komponenten, vilket gör att testet kan ta hänsyn till ett okänt antal jämna, gradvisa strukturella brott i nivån eller trenden utan att förspecificera deras tidpunkt eller form.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- Fourier ADF-enhetstestEkonometri↔ jämför
- Fourier KPSS-test för stationaritet med jämna strukturella brottEkonometri↔ jämför
- Phillips-Perron enhetstestEkonometri↔ jämför
- Phillips-Perron-testet för enhetsrötter med strukturbrottEkonometri↔ jämför
- Zivot-Andrews strukturbrottestEkonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →