Smooth Transition Autoregressive (STAR) modell
Smooth Transition Autoregressive (STAR) modellen är en olinjär tidsseriemodell, utvecklad inom Teräsvirtas ramverk från 1994, som låter dynamiken röra sig smidigt snarare än abrupt mellan två regimer. Den logistiska varianten (LSTAR) fångar asymmetriska konjunkturcykler och den exponentiella varianten (ESTAR) fångar avvikelser från köpkraftsparitet.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Fraktionellt Integrerad ARMA-modellEkonometri↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Panel VAR (Panel Vector Autoregression)Ekonometri↔ compare
- KvantilregressionEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →