Baxter-King Band-Pass Filter
Baxter-King (BK) band-pass-filtret, introducerat av Marianne Baxter och Robert King 1999, är ett linjärt symmetriskt glidande medelvärdesfilter utformat för att isolera cykliska fluktuationer i makroekonomiska tidsserier som faller inom ett specificerat intervall av periodiciteter. Det avlägsnar både mycket lågfrekventa trender och mycket högfrekvent brus, och behåller endast konjunkturkomponenten—typiskt svängningar med en period på sex till trettiotvå kvartal för kvartalsdata.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fouriertransformen och spektralanalys (FFT)Signalbehandling↔ compare
- Hodrick-Prescott-filter: Trend-cykelfördelning för makroekonomiska tidsserierEkonometri↔ compare
- STL-dekomposition: Säsong- och trenddekomposition med LoessEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →