Random Effects Panel Model
Random effects-modellen är en paneldataestimator som förklarar ett utfall med hjälp av både variation inom enheter och mellan enheter, och behandlar den observerade enhetsspecifika heterogeniteten som en slumpmässig, normalfördelad term snarare än en fixerad parameter. Dess validitet bedöms med Hausman (1978) specifikationstest, och den utvecklas i standardbehandlingar som Baltagis Econometric Analysis of Panel Data.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Wiley. ISBN: 978-0470014561
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Random Effects Model for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/random-effects-panel
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausman-testet (FE vs RE)Ekonometri↔ compare
- Hierarkisk linjär modellering (HLM / Multilevelmodellering)Statistik↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ compare
- Poolad OLS för paneldataEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →