SARIMA (Seasonal ARIMA)
SARIMA är en säsongsanpassad utökning av Box-Jenkins ARIMA-modellen som lägger till säsongsmässig differensiering och säsongsmässiga autoregressiva och glidande medelvärdestermer. Modellen, som utvecklats inom ramverket av Box, Jenkins, Reinsel och Ljung (5:e upplagan, 2015), prognostiserar tidsserier vars mönster upprepas periodiskt, vare sig det är årligen, månadsvis eller veckovis.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Fel, Trend, Säsongsexponentiell utjämningEkonometri↔ compare
- Holt-Winters tredubbla exponentiella utjämningEkonometri↔ compare
- ProphetEkonometri↔ compare
- SARIMAXEkonometri↔ compare
- Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →