ScholarGate
Assistent
Regression modelNonlinear cointegration

Tvärsnitts-NARDL

CS-NARDL utvidgar den icke-linjära autoregressiva distribuerade lag-modellen (NARDL) till paneldata, och fångar asymmetriska långsiktiga och kortsiktiga samband där positiva och negativa förändringar i förklarande variabler har differentiella effekter. Modellen, som introducerades av Shin et al. (2014) och anpassades till paneler, tillåter studier av hur tvärsnittsenheter svarar olika på positiva respektive negativa chocker, samtidigt som kointegrationssamband bibehålls. Detta tillvägagångssätt är väsentligt för att förstå ekonomiska asymmetrier på råvarumarknader, monetär transmission och arbetsmarknader.

Tillämpa med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Källor

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link
  2. Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/cs-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Refereras av

ScholarGateCS-NARDL (Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag). Hämtad 2026-06-15 från https://scholargate.app/sv/econometrics/cs-nardl · Datamängd: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026