Tvärsnitts-NARDL
CS-NARDL utvidgar den icke-linjära autoregressiva distribuerade lag-modellen (NARDL) till paneldata, och fångar asymmetriska långsiktiga och kortsiktiga samband där positiva och negativa förändringar i förklarande variabler har differentiella effekter. Modellen, som introducerades av Shin et al. (2014) och anpassades till paneler, tillåter studier av hur tvärsnittsenheter svarar olika på positiva respektive negativa chocker, samtidigt som kointegrationssamband bibehålls. Detta tillvägagångssätt är väsentligt för att förstå ekonomiska asymmetrier på råvarumarknader, monetär transmission och arbetsmarknader.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional ARDLEkonometri↔ compare
- Korssektionsfördelad eftersläpningEkonometri↔ compare
- Kvantil-ARDLEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →