Diebold-Mariano-testet för lika prediktiv noggrannhet
Diebold-Mariano (DM)-testet, introducerat av Diebold och Mariano 1995, är en allmänt använd icke-parametrisk procedur för att formellt jämföra den prediktiva noggrannheten hos två konkurrerande prognosmodeller. Det utvärderar om skillnaden i prognosfel mellan två modeller är statistiskt signifikant, utan att kräva kapslade modeller eller specifika fördelningsantaganden om prognoserna, vilket gör det brett tillämpligt inom ekonomi, finans och tidsserieanalys.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/diebold-mariano-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Giacomini-White-testet för villkorad prediktiv förmågaEkonometri↔ jämför
- Model Confidence Set (MCS)Ekonometri↔ jämför
- Pesaran-Timmermann-testet för riktningsprediktiv noggrannhetEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →