Tidsvarierande parameter-ARIMA-modell (TVP-ARIMA)
Tidsvarierande parameter-ARIMA-modellen utökar det klassiska ARIMA-ramverket genom att tillåta dess autoregressiva och glidande medelvärdeskoefficienter att utvecklas över tid istället för att förbli fixerade. Modellen, som formuleras i tillståndsrumsform och estimeras via Kalmanfiltret, är avsedd för ekonomiska och finansiella tidsserier vars dynamiska struktur skiftar som svar på strukturella brott, policyförändringar eller regimövergångar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ jämför
- KalmanfilterBayesiansk statistik↔ jämför
- Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →