ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)
ARMA(p,q)-modellen beskriver en stationär tidsserie som en kombination av två komponenter: en autoregressiv del som regredierar det aktuella värdet på sina egna p tidigare värden, och en glidande medelvärdesdel som tar hänsyn till tidigare q feltermer. Det är det grundläggande ramverket för Box-Jenkins metodik för univariat tidsserie-modellering och kortsiktig prognostisering.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Källor
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ compare
- Autoregressiv modell (AR)Ekonometri↔ compare
- Moving Average (MA) ModelEkonometri↔ compare
- SARIMA-modellenEkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →