CIPS-testet — Korssektionsaugmenterat IPS-test för enhetsrötter i paneldata
CIPS-testet, introducerat av Pesaran (2007), är ett andra generationens paneltest för enhetsrötter utformat för paneldata där de korssektionella enheterna delar oobserverade gemensamma faktorer som inducerar korssektionsberoende. Genom att augmentera varje individuell ADF-regression med korssektionsmedelvärden och deras laggar, tar CIPS-testet hänsyn till detta beroende och ger tillförlitlig inferens där förstegenerationstest som det ursprungliga IPS-testet bryter samman. Det används ofta i makroekonomiska och finansiella paneldata där chocker sprider sig över länder eller regioner.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented IPS (CIPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/cips-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tvärsnittsmässigt utökad Dickey-Fuller (CADF)-testEkonometri↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) panelenhetstrotstestEkonometri↔ compare
- PANIC-test: Panelanalys av enhetsrötter med dekomposition av gemensamma faktorerEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →