Regression model

GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)

Generaliserad Autoregressiv Konditionell Heteroskedasticitetsmodellen (GARCH), introducerad av Tim Bollerslev 1986, modellerar den tidsvarierande betingade variansen för en finansiell tidsserie. Den fångar volatilitetsklustring och ARCH-effekten, och är standardverktyget för att uppskatta risk och volatilitet i avkastningsserier.

Tillämpa med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)

ARIMA (Autoregressive In…Exponentiell GARCH (EGAR…Enkel och dubbel exponen…Vanligaste minsta kvadra…Kvantilregression APARCH Autoregressiv modell för…Bayesiansk ARCH-modell Bayesiansk GARCH-modell BEKK-GARCH: Multivariat…

+29 more

Källor

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ compare
Exponentiell GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
Enkel och dubbel exponentiell utjämning (SES / Holt)Ekonometri↔ compare
Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
KvantilregressionEkonometri↔ compare

Compare side by side →

Refereras av

APARCH Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Bayesiansk ARCH-modell Bayesiansk GARCH-modell BEKK-GARCH: Multivariat modellering av betingad volatilitet EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Fourier ARCH-modell Fourier DCC-GARCH-modell GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)HAR-RV-modellen för realiserad volatilitet Mertons hoppdiffusionmodell Modeller med långt minne (ARFIMA, FIGARCH)Markov-Switching Multifractal-modell Icke-linjär ARCH-modell (NARCH)Icke-linjär ARIMA-modell Icke-linjär EGARCH-modell Icke-linjär glidande medelvärdesmodell (NMA)Icke-linjärt SARIMA-modell Icke-linjär TGARCH-modell Robust ARCH-modell Robust Dynamisk Villkorlig Korrelation GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust EGARCH-modell Robust GARCH-modell Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Strukturell brytning ARCH-modell Strukturell Brytpunkt TGARCH (Threshold GARCH med Strukturella Brytpunkter)Svansrisk-mått (Expected Shortfall, spektrala, expectil)TGARCH-modell (Threshold GARCH)Tidsvarierande parameter ARCH-modell (TVP-ARCH)Tidsvarierande parameter-DCC-GARCH-modell Tidsvarierande parameter EGARCH-modell Tidsvarierande Parameter GARCH-modell (TVP-GARCH)Tidsvarierande parameter TGARCH-modell Value-at-Risk (VaR) Backtesting

Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →

Läs hela metoden

Method map

Källor

Så citerar du den här sidan

Närliggande metoder

Which method?

Refereras av