First-Difference Estimator

First-Difference-estimatorn (FD) är en paneldatametod som eliminerar observerbar, tidsinvariant individuell heterogenitet genom att subtrahera varje enhets observation i period t-1 från dess observation i period t. Genom att operera på förändringar snarare än nivåer, eliminerar FD alla fasta individuella effekter som annars skulle kunna förvränga kausal inferens. Den används flitigt inom arbetsmarknadsekonomi, programutvärdering och tillämpad mikroekonomi när forskare misstänker ihållande observerbara skillnader mellan individer, företag eller länder.