Robust System GMM
Robust System GMM är en tvåstegs paneldataestimator som kombinerar differens- och nivåmomentvillkoren från Blundell och Bond (1998) med Windmeijers (2005) ändlig-sample-korrigering av tvåstegs-variansen, vilket ger giltig inferens även i korta paneler med en persistent beroende variabel, individuella fasta effekter och potentiellt endogena regressorer.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/robust-system-gmm
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS / IV) regressionEkonometri↔ jämför
- Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)Ekonometri↔ jämför
- Instrumentvariabelmetoden (IV) för kausal inferensHälsoekonomi↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →