Dolado-Lütkepohl Granger kausalitetstest
Dolado-Lütkepohl (DL) testet, introducerat av Dolado och Lütkepohl (1996), är en modifierad Wald-procedur för att testa Granger-kausalitet i vektorautoregressiva (VAR) system vars variabler kan vara integrerade eller kointegrerade. Genom att anpassa en VAR av något högre ordning än nödvändigt och begränsa Wald-statistiken till de första p lagblocken, återfår testet den standardiserade chi-två-gränsfördelningen utan att kräva förtestning för kointegration eller transformation till felkorrigeringsform.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Granger kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Toda-Yamamotos Granger-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →