Fourier DCC-GARCH-modell
Fourier DCC-GARCH-modellen utvidgar Engle's Dynamic Conditional Correlation GARCH-ramverk genom att inkorporera Fourier trigonometriska termer i ekvationerna för betingat medelvärde eller varians. Detta gör det möjligt för modellen att approximera jämna, gradvisa strukturella skiften i volatilitetsdynamik och korrelationer mellan tillgångar utan att kräva kännedom om antalet eller tidpunkten för brottpunkter.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-dcc-garch
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometri↔ jämför
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ jämför
- Fourier GARCH-modellEkonometri↔ jämför
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ jämför
- Vektorautoregression (VAR)Ekonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →